如果飞机真的延误4小时，保险公司赔给你400元，你的回报率为(400-10)10=3900%。这就是期权的杠杆作用。看跌期权最大涨幅=max{行权价0.5%,min[(2行权价-合约标的前收盘价),合约标的前收盘价]10%}。上证指数重回3300点：金融股大涨，北向资金净买入超130亿元。盘中突破3,350点后回落至半年线阻力位。

到期后，您可以选择行使权利并获得差价收入，也可以选择不行使权利并损失权利金。在熔断机制连续竞价期间，当期权合约盘中交易价格较近期参考价达到或超过50%且涨跌幅绝对值达到或超过10个最低报价单位时，期权合约进入3分钟集合竞价交易阶段。订阅量纷纷暴涨，盘中集体翻倍，虚拟价值增长10倍以上。但尾盘价格冲高回落，认购量迅速回落。截至收盘，认购仅剩50%。关注并获利了结尤为重要。

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关注主要成分股的走势变化，在一定程度上可以作为上证50指数涨跌的重要依据。期权波动率：波动率是衡量乐观和悲观情绪的情绪指数。当情绪过度乐观和过度悲观时，就会导致一浪高过一浪。昨天收盘时波动性转为正相关。指数早盘突破3300点，一路上扬。波动性正在上升。盘中涨幅超过30%，一度突破29.91。期权卖方是义务方。为了确保他们能够履行合同义务，他们需要冻结保证金或抵押品（50ETF现货）。

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期权策略的一个非常重要的特点是知道你的最大利润是多少，你的最大损失是多少，这对于股票或期货来说很难做到。但现在我直接200万卖了，我担心卖完之后马上又涨，再也买不回来了。最低维持保证金标准看涨期权义务持仓维持保证金=[合约结算价+Max（12%标的合约收盘价-看涨期权价外价值，7%标的合约收盘价） 合同单位。

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买入看涨期权（又称看涨期权）的定义是：当预期标的价格上涨时，投资者可以选择买入看涨期权，用较少的资金来获得标的上涨带来的杠杆收益。价格。昨日指数回落至3200，单边反弹突破3280，今日拟继续逢低做多。大盘指数预计突破3300，隔夜震荡止跌。早盘小幅高开。我在集合竞价中做多并且定价过高。开盘直接跳空突破3300。顺势而上，半年线震荡于3330，指数大幅跳升，高开近1%。触及半年线，中午11点被退市。

小王的行为叫做买入看涨期权。他最大的损失就是上面提到的合同费，因为如果明年房价低于200万，他就不会履行合同。这个时候选择按市场价买房比较划算。如果明年房价只涨到201万元，虽然小王可以用200万元买一套房子，但由于2万元的合同成本，他在这份合同上实际上还是赔钱的。