一是相关性，指标是否与风险偏好相关，能否有效传递风险偏好；就市场风险而言，根据限额管理的内容，通常有名义限额、敞口限额、敏感性限额、止损限额等。市场风险风险限额通常是这样分层设置的。每个级别都可以增加分解的维度。总的原则是下限限额的设置应保证不超过上限限额的水平，保证总体限额管理的有效性。

银行应建立健全大额风险暴露管理组织架构。该架构如何与银行内部现有的全面风险管理架构相结合，确保满足管理要求和实际？第三级是银行账户和交易账户下行风险，根据不同业务类型和品种，设定不同风险限额。预计大额风险暴露的监管要求将持续更新，巴塞尔新规中文版有望于近期发布。如何确保行业制定的风险量化规则能够与时俱进？

1、信用风险是怎样判定

指导限值通常用作观察和预警机制。执行上从刚性上来说并不严格。当指标接近极限时，发出预警信号，提示管理者采取预防措施。作为风险监控的一部分，限额监控通常由风险管理部门负责。但由于该指标会分解为不同的维度，经营状况和运营机构作为风险管理的第一道防线，也需要对相应的指标负责。监控和管理功能。

2、信用风险指数多少为正常

对于不能完全穿透底层资产的产品，应根据可穿透底层资产中风险等级最差的资产确定产品风险等级。第二十六条董事会对金融资产风险分类结果承担最终责任，并监督高级管理层履行风险分类职责。此外，在监测过程中，如果运营部门认为限额不再满足业务发展的需要，需要正式提交调整申请。风险管理部门将对申请进行评估。如果确实需要调整，则需要重新计算限额并作出限额。批准调整的证据。

3、信用额度风险

第十二条商业银行应当将符合下列条件之一的金融资产划分为至少可疑类： (一)本金、利息或收益逾期超过270天； （二）债务人逃避银行债务的； （3）金融资产已发生信用减值，且预期信用损失占其账面余额50%以上。德勤在为金融机构实施信用风险管控体系方面拥有丰富的经验。对形成统一的数据标准、建立标准化的数据管控机制、结合原有的数据架构和系统架构进行实施和开发有着深刻的理解和丰富的经验。行业经验。

4、信用限额与授信业务额度

2019年3月-4月，银监会先后下发关于开展银行业三违规、三套利、四不良行为专项治理工作的通知，要求集中整顿银行业市场乱象，加强信用风险管理和控制。 4）可疑类：债务人已无法足额偿还本金、利息或收入，且该金融资产已发生重大信用减值。如何考虑银行风险管理信息系统的改造方案，确保大额风险暴露计量和管理的顺利实施？

目前，全行正在推进统一授信管理。统一信用管理和大额风险敞口在概念上是相似的。这也是巴塞尔协议得到实质性落实的体现。